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出售源销售选项
时间：2019-11-10 09:51 来源：365bet体育娱乐城 阅读次数：
| 昨天，上海和深圳的股市在低点打开后反弹并下跌。午后的跌势加速，不久的将来交易量急剧下降。热门股票暴跌，上海股票指数收盘。 深圳成分指数在3123点处上涨4％，比10,000点低3。 2％，两个城市下跌近100股，三大股指均与长期阴线实体收盘。 本周，上海股票指数收盘了阴线，市场已经结束了四天的交易。 相反，以蓝筹股代表的上证50指数更能容忍，ETF 50下跌了1。 5％收于2。 913 周三，即2019年4月到期的期权合约的豁免日期，昨天发布了2019年12月到期的新季度合约。 由于该月的最新变化，下个月的合约数量没有增加，并且50个ETF期权的数量明显减少。购买期权数量之前的交易日减少了56。 从60,000减少到115万，销售选项将减少49。 60,000-1,040万。 当月签约的交易百分比从前值的67％迅速增加到87％。 PCR体积值为0。 9，基本与以前的值相同。 就头寸而言，随着4月合同刚刚结束，期权的总数已从640,000大幅减少至270万。 其中，认购合约的头寸142。 60,000，较上一个交易日减少20。 合同位于第70位和第127位。 80,000，比前一个交易日减少43。 60,000张 PCR位置值为0。 90，先前值为1。 与减少05相比，一侧的位置被认为进一步减少。 本周的50只ETF的价格是3。 028跌落3。 昨天是7％至2％。 913，固定选项为3。 00移至2。 90分 从每个银行的交易价格分布中，您可以看到交易量主要集中在2。 9-3 4月2日的行价为0的虚构期权。 95份购买期权合同的成交量达到255万张。 从工作分配的角度来看，每个合同都有不同程度的增加，其中两个。 95-3。 购买选项0的头寸增加最为明显。 此图显示了每个月和一天的趋势。 期权昨天（IV）隐含波动率在白天范围内。早上，50个ETF价格在狭窄的范围内波动。每月IV缓慢上升。由于下午的目标价下跌，股市气氛开始释放。本月的期权波动范围从日高26起。 3％降至最低25。 7％的远期IV下降幅度更大，全天最高下降了近1个百分点。 一般而言，与潜在的市场趋势相比，方案IV的表现相对适中。 当前的IV值以26结尾。 1％，25。 7％，25。 1％，25。 维持合理的每月IV期结构为0％。 当前实现的波动率约为24％。与此相比，本月期权的IV值较高，但安全边际还不够，可以减少短期期权的波动性。 在拟议行动的方向上，从中期到长期来看，50 ETF的目标仍然保持良好的上升趋势，并继续出售跌售期权策略。 在短期内，调整将被调整并有望进入振动期。请稍等。 （作者：六安期货）  |
